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研究报告:财通证券-期权杠杆如何计算-180811

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-16 15:00:58
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 25 页 推荐评级:
研报大小: 2,286 KB 分享者: yuanyi1223 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    情绪中性
    8月10日50ETF收于2.551,本周上涨3.83%。
    交易额PCR由8月3日的1.48下降到8月10日的0.674,市场情绪中性。
    8月10日平值认购与认沽期权合约隐含波动率分别为24.86%与25.39%,无波动率溢价。
    波动率保持稳定
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